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Venho mais uma vez falar sobre o sector bancário português. Não porque goste demasiado do tema, mas porque o sector bancário tem sido e sempre será uma alavanca importante da nossa economia. Além disso, conforme já disse anteriormente, o sector tem de melhorar as suas práticas se quer voltar a ser rentável no futuro.

O que acho muito curioso é o facto de este sector em Portugal ser muito avançado em alguns aspetos importantes, mesmo quando comparado com outros países mais desenvolvidos, como por exemplo o homebanking, o mobile banking, os sistemas de pagamentos, a rede de balcões muito moderna, etc. Mas é também ele muito arcaico num dos aspetos centrais da génese do sistema bancário, a concessão de crédito. Acredito que todos os bancos em Portugal tenham modelos internos de scoring, mas o que também sei, é que pelo menos em algumas das maiores instituições, estes modelos são apenas usados no sentido de se aceitar ou recusar uma proposta de crédito. Sobretudo a nível do crédito a particulares, o pricing das operações segue a tendência de mercado, muito em função do que faz a concorrência e não em função do risco de crédito que acarreta para o banco. Bem sei que estamos a falar dum mercado extremamente concorrencial e onde o crédito é hoje quase uma commodity, com menos peso na relação que existia antigamente entre o banqueiro e o cliente. Hoje é muito fácil mudar-se de banco e optar-se pelas melhores condições. Ainda assim deveria ser mais importante conseguir-se bons clientes ao invés de muitos clientes, clientes que sejam rentáveis para o banco. E rentáveis significa que o nível de retorno mais que compensa o nível de risco assumido. E para se conseguir saber se um potencial cliente é um cliente rentável, o banco tem de antes fazer o seu trabalho de casa e estudar o comportamento da sua base de clientes atual. Terão de ser destacados fatores estatísticos que influenciem o comportamento das pessoas e que sirvam para estimar a probabilidade do cumprimento/incumprimento de cada potencial cliente. Seguindo esta metodologia, o spread a aplicar a cada processo teria em linha de conta esta expectativa de comportamento assim como o retorno sobre o capital alocado e exigido pelos acionistas do banco.

Este sistema poderia prejudicar os clientes com menores perspetivas e assim o banco arriscar-se-ia a ser menos competitivo nestes casos mas poderia muito bem ser mais competitivo em clientes que não são atualmente beneficiados mas que mereceriam um melhor pricing. Um exemplo muito prático de ineficiência pode ser compreendido pelo simples facto de um cliente com um LTV baixo não ser premiado face a um cliente que um LTV substancialmente mais alto e que acarreta obviamente mais risco para o banco. Urge assim quantificar este quanto e refleti-lo nas condições de concessão de crédito.

Os próprios reguladores não incentivam os bancos a destrinçar os clientes particulares pois as exigências a nível de capital alocado são sempre as mesmas independentemente do cliente em causa. Mas eu penso que embora se possa fazer um melhor trabalho a este nível no próximo acordo de Basileia, os bancos teriam muito a ganhar se não esperassem por estes incentivos e ao invés lutassem por uma melhor qualidade creditícia nos seus balanços. E o timing é oportuno já que a concessão de crédito em Portugal está de novo a aumentar.

João Boullosa
Managing Partner
DUO Capital

VIDA ECONÓMICA
11/09/2015
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